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浙商資產(chǎn)研究院《不良資產(chǎn)行業(yè)周報》(第185期)

發(fā)布時間: 2021年11月01日 17:30


本期要點:


一、政策動態(tài)


(一)上海銀保監(jiān)局:嚴(yán)查銀行保險資金違規(guī)流向商品市場情況


(二)中國人民銀行、銀保監(jiān)會、財政部發(fā)布《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》


(三)易綱:堅持金融分業(yè)經(jīng)營基本格局


二、行業(yè)訊息


(一)被客戶舉報挪用28億元存款 渤海銀行深陷信用危機


(二)前員工舉報德意志銀行 獲近2億美元獎金


(三)郭樹清:不應(yīng)搞“一刀切”和“運動式”減碳




來源:浙商資產(chǎn)研究院



一、政策動態(tài)


(一)上海銀保監(jiān)局:嚴(yán)查銀行保險資金違規(guī)流向商品市場情況


10月27日,上海銀保監(jiān)局辦公室發(fā)布《做好煤電行業(yè)正常生產(chǎn)和商品市場有序流通金融服務(wù)保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行有關(guān)事項的通知》。《通知》要求,嚴(yán)防銀行保險資金影響商品市場正常秩序。嚴(yán)禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信托等方式,違規(guī)參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利。嚴(yán)禁銀行保險資金違規(guī)流入股市、債市、期市,影響大宗商品價格,避免脫實向虛、空轉(zhuǎn)套利。同時,要嚴(yán)格落實貸前調(diào)查、貸中審查、貸后管理要求,不得放松信貸用途管理和真實性查驗,防止信貸資金被套取和挪用。要堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控并重,堅決壓縮退出過剩產(chǎn)能貸款,不得繼續(xù)支持長期虧損、失去市場競爭力的“僵尸企業(yè)”,加快不良資產(chǎn)核銷進度,防止信貸資源被長期低效占用。上海銀保監(jiān)局表示,對機構(gòu)自查不認(rèn)真、沒有主動報告和性質(zhì)惡劣的行為依法采取監(jiān)管措施,及時啟動行政處罰程序,依法依規(guī)嚴(yán)肅問責(zé)。

評論:近期國際局勢不穩(wěn)定,受此影響炒作資金都在追捧大宗商品以及船舶倉位,為了避免商品和資產(chǎn)價格無序增長,監(jiān)管機關(guān)需要強化對此類商品的交易監(jiān)控和額度管理,減少不必要的市場波動。

(二)中國人民銀行、銀保監(jiān)會、財政部發(fā)布《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》



為進一步增強我國金融體系的穩(wěn)定性和健康性,保障我國全球系統(tǒng)重要性銀行具有充足的損失吸收和資本重組能力,防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險,人民銀行會同銀保監(jiān)會、財政部制定了《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》(以下簡稱《辦法》),經(jīng)國務(wù)院同意,現(xiàn)正式發(fā)布。


《辦法》共七章四十一條,主要內(nèi)容包括:一是建立了總損失吸收能力監(jiān)管體系。設(shè)定了風(fēng)險加權(quán)比率和杠桿比率兩個監(jiān)管指標(biāo),將監(jiān)管要求分為三個層次:第一層次為最低要求,風(fēng)險加權(quán)比率和杠桿比率應(yīng)于2025年初分別達到16%、6%,2028年初分別達到18%、6.75%;第二層次是在最低要求基礎(chǔ)上,應(yīng)滿足相應(yīng)的緩沖資本監(jiān)管要求;第三層次是在確有必要的情況下,人民銀行、銀保監(jiān)會有權(quán)針對單家銀行提出更審慎的要求。二是明確了總損失吸收能力定義。根據(jù)國際統(tǒng)一規(guī)則,明確了各類外部總損失吸收能力工具的合格標(biāo)準(zhǔn),進一步理順了各類工具的損失吸收順序。三是確定了監(jiān)管范圍和監(jiān)管主體。人民銀行、銀保監(jiān)會和財政部依法對我國全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力情況進行監(jiān)督檢查,并按照法律法規(guī)規(guī)定和職責(zé)分工對總損失吸收能力非資本債務(wù)工具的發(fā)行進行管理。


評論:系統(tǒng)重要性銀行通常適用于更高的資本充足要求,因此系統(tǒng)重要銀行業(yè)需要保持相對低的風(fēng)險偏好和更加穩(wěn)定的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。與此同時系統(tǒng)重要性銀行會將這種審慎偏好傳導(dǎo)至其他銀行,此時需要注意銀行間同業(yè)借貸需要保持一致性,否則套利機會出現(xiàn)導(dǎo)致風(fēng)險失衡。

(三)易綱:堅持金融分業(yè)經(jīng)營基本格局


中國人民銀行行長易綱10月21日在2021金融街論壇全球系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)會議上強調(diào),未來將繼續(xù)堅持金融分業(yè)經(jīng)營的基本格局,強化風(fēng)險隔離體制機制建設(shè),維護金融系統(tǒng)穩(wěn)定運行。人民銀行將繼續(xù)完善我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的政策框架,維護好金融穩(wěn)定。易綱表示,繼續(xù)堅持金融分業(yè)經(jīng)營的基本格局。過于復(fù)雜的金融業(yè)務(wù)和產(chǎn)品設(shè)計會干擾風(fēng)險定價并加速風(fēng)險傳染,我國金融業(yè)堅持分業(yè)經(jīng)營,混業(yè)程度和業(yè)務(wù)復(fù)雜性相對較低,經(jīng)營總體穩(wěn)健。未來將繼續(xù)堅持分業(yè)經(jīng)營的基本格局,強化風(fēng)險隔離體制機制建設(shè),維護金融系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

評論:分業(yè)經(jīng)營是對現(xiàn)有的機構(gòu)行為監(jiān)管的補充,在資管新規(guī)前機構(gòu)可以相互借用結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)多途徑資金出表,而資管新規(guī)講的比較多的概念是行為監(jiān)管,從末端確認(rèn)業(yè)務(wù)行為來制止某些違規(guī)業(yè)務(wù)的發(fā)生?,F(xiàn)在又從前端做分業(yè)經(jīng)營,就能夠確保金融業(yè)務(wù)全鏈條的清潔。


二、行業(yè)資訊


(一)被客戶舉報挪用28億元存款 渤海銀行深陷信用危機


近日有媒體道稱,江西知名藥企濟民可信集團旗下兩家子公司的28億元存款,在不知情的情況下,被渤海銀行南京分行用于另一家公司的“貸款質(zhì)押擔(dān)?!薄4嬖阢y行的28億元存款,在存款人不知情的情況下莫名被質(zhì)押,一經(jīng)媒體披露引起公眾嘩然。公開資料顯示,渤海銀行是“最年輕”的全國性股份制銀行,濟民可信集團則是大健康領(lǐng)域知名公司,曾多次位居中國醫(yī)藥工業(yè)百強前十。目前,涉事雙方均稱已向警方報案,但案件尚未有最新進展,外界認(rèn)為,渤海銀行涉嫌“瞞天過?!?。業(yè)內(nèi)人士表示,若情況屬實,渤海銀行或涉嫌違反《商業(yè)銀行法》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,相關(guān)工作人員或涉嫌挪用資金罪或違法發(fā)放貸款罪。有媒體指出,這起銀行票據(jù)案,再次暴露出個別銀行內(nèi)控機制存在的風(fēng)險隱患,引發(fā)銀行業(yè)內(nèi)外高度關(guān)注。相關(guān)專家表示,這一事件已給個別銀行風(fēng)險管控制度建設(shè)以及風(fēng)險管控制度執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié)敲響了警鐘,專家呼吁堅決堵住個別銀行風(fēng)控漏洞。

評論:目前事件原因還未明朗,這類事件可以稱為在金融產(chǎn)品中內(nèi)嵌杠桿,通過套用另一家企業(yè)的資金質(zhì)押,實現(xiàn)了金融產(chǎn)品發(fā)行且不增加額外質(zhì)押管理要求。很顯然這種模式傷害了被挪用企業(yè)的流動性,也會對金融機構(gòu)本身產(chǎn)生較大的聲譽風(fēng)險。

(二)前員工舉報德意志銀行 獲近2億美元獎金


據(jù)外媒日前報道,一名德意志銀行的前員工幫助英美等國監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查德意志銀行,舉報了該行曾不當(dāng)操縱倫敦銀行同業(yè)拆借利率一事,創(chuàng)下美國商品期貨交易委員會(CFTC)舉報人計劃有史以來支出的最大一筆獎金,近2億美元。美國衍生品監(jiān)管機構(gòu)表示,這筆巨額獎金是為“及時提供原始信息”而支付的,這些信息對已經(jīng)“公開調(diào)查”起到了重要作用?!斑@使得美國聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)和外國監(jiān)管機構(gòu)成功采取了執(zhí)法行動,并成功采取了兩項相關(guān)行動。”CFTC在一份聲明中表示,并且沒有透露舉報人、其雇主或相關(guān)監(jiān)管行動。有知情人士表示,該裁決與德意志銀行在對操縱倫敦銀行同業(yè)拆借利率進行監(jiān)管調(diào)查后支付的25億美元和解有關(guān)。據(jù)了解,倫敦銀行同業(yè)拆借利率是支撐全球金融的一個不光彩的利率基準(zhǔn),十年前被發(fā)現(xiàn)被銀行家操縱,明年將開始消失。巴克萊銀行、德意志銀行和法國興業(yè)銀行都與CFTC和其他機構(gòu)就上述丑聞達成了和解。

評論:LIBOR原本就是由多家國際性銀行共同約定的中間利率,因此有較大的操作空間,德銀操作LIBOR并不稀奇。此外LIBOR已經(jīng)被更加活躍和市場響應(yīng)的參考利率替代,替換后不久就爆出利用操縱丑聞,說明這件事被事先壓住以確保LIBOR榮退。無論如何新的參考利率可以更加市場化,也更加便于一般銀行參考。

(三)郭樹清:不應(yīng)搞“一刀切”和“運動式”減碳


10月20日,2021金融街論壇年會在京開幕。中國人民銀行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清在開幕式致辭中表示,推動實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),應(yīng)當(dāng)平穩(wěn)過渡,不搞“一刀切”和“運動式”減碳。郭樹清說,前段時間,一些地方出現(xiàn)“拉閘限電”,反映出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營和節(jié)能減排等諸多方面的矛盾。我國是具有全球影響力的基礎(chǔ)設(shè)施大國,發(fā)電裝機總量、高鐵運營里程、水利設(shè)施規(guī)模等都位居世界前列,但基礎(chǔ)設(shè)施還不能很好適應(yīng)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的需要,必須持續(xù)解決發(fā)展不平衡、不充分問題。

評論:郭主席點名的運動式減碳是指近期東北地區(qū)停電事件,一般來說中央政策有一定的過渡期和執(zhí)行階段,但是地方利益考慮下會選擇拖延和隱瞞,因此巡視過程中就會有一刀切行為。顯然市場不接受無意義的波動,監(jiān)管機關(guān)也需要對市場進行有效管控。


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